国信金工指数增强组合表现跟踪

　　沪深300 指数增强组合本周超额收益1.90%，本年超额收益7.95%。

　　中证500 指数增强组合本周超额收益-1.18%，本年超额收益2.22%。

　　中证1000 指数增强组合本周超额收益-1.50%，本年超额收益3.25%。

　　因子表现监控

　　以沪深300 指数为选股空间。最近一周：单季超预期幅度、单季ROA同比、预期净利润环比等因子表现较好，而一个月反转、特异度、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月：单季ROA 同比、标准化预期外收入等因子表现较好，而EPTTM、预期BP 等因子表现较差。

　　以中证500 指数为选股空间。最近一周：单季ROA 同比、单季超预期幅度、标准化预期外盈利等因子表现较好，而EPTTM、单季SP、三个月反转等因子表现较差。最近一月：单季超预期幅度、单季ROA 同比等因子表现较好，而预期BP、预期EPTTM 等因子表现较差。

　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：单季超预期幅度、单季营利同比增速、预期净利润环比等因子表现较好，而预期EPTTM、三个月反转、预期PEG 等因子表现较差。最近一月：预期净利润环比、单季营利同比增速等因子表现较好，而股息率、三个月波动等因子表现较差。

　　公募基金指数增强产品表现跟踪

　　目前，公募基金沪深300 指数增强产品共有46 只(A、C 类算作一只，下同)，总规模合计528 亿元。中证500 指数增强产品共有39 只，总规模合计185 亿元。

　　沪深300 指数增强产品最近一周：超额收益最高2.29%，最低-0.99%，中位数0.52%。最近一月：超额收益最高5.66%，最低-1.71%，中位数1.18%。

　　中证500 指数增强产品最近一周：超额收益最高1.20%，最低-0.69%，中位数0.09%。最近一月：超额收益最高5.83%，最低-0.61%，中位数1.46%。

　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。

（文章来源：国信证券）